“Марковиц не работает” – 2017

  1. Большое спасибо слушателям и организаторам мероприятия в Allderivatives cafe  (Буренину Алексею Николаевичу лично) –  душевно посидели. Начало первого ночи, середина рабочей недели, народ не расходится – это бесценно.
  2. Презентация, как обещал.
  3. Используемые пакеты: cжатие матриц по Ледуа-Вульфу – пакет corpcor, Алмгрен-Крисс – PortfolioAnalytics. Для оптимизации и BL использовал самописные функции и какие-то вещи, которые “форкнул” из Systematic Investor Toolbox – рекомендую.
  4. Цитируемые патент и статьи: [Michaud, Michaud, 1998], [Ledoit, Wolf, 2003], [Statman, 2004], [Almgren, Chriss, 2005], [Mikaelyan, 2013], [Didenko, Demicheva, 2013], [Vasilyev, 2014 – pp.7-14].

PS. И бонус: мой MOOC по портфельному управлению на Лекториум: https://www.lektorium.tv/mooc2/30202 – пробный запуск летом, первый “боевой” – в сентябре. Записывайтесь!

Our paper on Meucci is in SSRN’s Top Ten on Optimisation! Hurray! :)

Today I open my mail and see the following:

 Your paper, “APPLICATION OF ENSEMBLE LEARNING FOR VIEWS GENERATION IN MEUCCI PORTFOLIO OPTIMIZATION FRAMEWORK”, was recently listed on SSRN’s Top Ten download list for: ERN: Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis (Topic).

As of 22 September 2014, your paper has been downloaded 23 times. You may view the abstract and download statistics at: http://ssrn.com/abstract=2493362.

Top Ten Lists are updated on a daily basis. Click the following link(s) to view the Top Ten list for:

ERN: Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis (Topic) Top Ten.

etc. etc. Continue reading