“Марковиц не работает” – 2017

  1. Большое спасибо слушателям и организаторам мероприятия в Allderivatives cafe  (Буренину Алексею Николаевичу лично) –  душевно посидели. Начало первого ночи, середина рабочей недели, народ не расходится – это бесценно.
  2. Презентация, как обещал.
  3. Используемые пакеты: cжатие матриц по Ледуа-Вульфу – пакет corpcor, Алмгрен-Крисс – PortfolioAnalytics. Для оптимизации и BL использовал самописные функции и какие-то вещи, которые “форкнул” из Systematic Investor Toolbox – рекомендую.
  4. Цитируемые патент и статьи: [Michaud, Michaud, 1998], [Ledoit, Wolf, 2003], [Statman, 2004], [Almgren, Chriss, 2005], [Mikaelyan, 2013], [Didenko, Demicheva, 2013], [Vasilyev, 2014 – pp.7-14].

PS. И бонус: мой MOOC по портфельному управлению на Лекториум: https://www.lektorium.tv/mooc2/30202 – пробный запуск летом, первый “боевой” – в сентябре. Записывайтесь!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s